相关系数怎么算?????

相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。若Y=a+bX，则有：

令E(X) = μ，D(X) = σ。

则E(Y) = bμ + a，D(Y) = bσ。

E(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)。

Cov(X,Y) = E(XY) ? E(X)E(Y) = bσ。

扩展资料：

一种新产品上市。在上市之前，公司的物流部需把新产品合理分配到全国的10个仓库，新品上市一个月后，要评估实际分配方案与之前考虑的其他分配方案中，是实际分配方案好还是其中尚未使用的分配方案更好，通过这样的评估。

可以在下一次的新产品上市使用更准确的产品分配方案，以避免由于分配而产生的积压和断货。表1是根据实际数据所列的数表。

通过计算，很容易得出这3个分配方案中，B的相关系数是最大的，这样就评估到B的分配方案比实际分配方案A更好，在下一次的新产品上市分配计划中，就可以考虑用B这种分配方法来计算实际分配方案。

参考资料来源：百度百科-相关系数楼上几位的回答可以说是误人子弟。

X，Y，X^2,Y^2,XY

990，400,980100,160000,396000

1100，500,1210000,250000,550000

∑2090,900,2190100,410000,946000

r=(n∑xy-∑x∑y)/〔根号（n∑x^2-(∑x)^2）*根号（n∑y^2-(∑y)^2）〕

＝（2*946000-2090*900)/[根号(2*2190100-2090^2)*根号(2*410000-900^2)]

=11000/(110*100)

=1原发布者:yonghubxg

课堂问题各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险。股票的种类越多，风险越小。问题二：在投资组合中，增加股票的种类，会降低风险，但是同时会增加成本并降低收益，你怎么认为？问题三：目前我国的基金大多使用投资组合，但是基金却往往跑输大盘，你怎么看这件事情？1（3）证券相关系数的计算两种证券组合报酬率概率分布的标准差是：pVar(组合)Q2QiQjijQ22ii2j2jQj是第j种证券在投资总额中的比例；Qi是第i种证券在投资总额中的比例；ij是第j种证券与第i种证券报酬率的协方差。2协方差与相关性：先计算协方差，再求相关系数协方差公式：Covi,ji,jE(riri)(rjrj)相关系数公式：i,ji,jij3课堂例题例3：I,J公司各种情况下的收益预测及其概率经济状况萧条衰退发生概率0.100.20ri-15%10%rj10%20%正常繁荣0.500.2020%40%标准差i0.1484-2%10%标准差j0.08724合计1.00期望收益0.185期望收益0.06两公司收益率离差计算表经济状发生概I公司收益J公司收益率离差率离差况率0.10-0.3350.04萧条衰退0.20-0.0850.14收益率离差的乘积-0.0134-0.0119概率后的离差乘积-0.00134-0.00238正常繁荣0.500.200.对于有分依变数y 和自变量x的两个变数，要表示 x、y密切程度依然是用相关系数表示。

计算公式是r=e[(x-ex)(y-ey)]/{[dx*dy]^1/2}

e表示变量的期望，d表示变量的方差Y=kX+b

500=1100k+b

400=990k+b

k=100/110=0.9091

b=-500

Y=0.9091X-500

(X>550)

相关系数等于1为什么无风险分散效应

但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，就可以分散风险，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，Rm-Rf为市场风险溢价率，可以看出β×(Rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，所以选项A错误【正确答案】B

【金程教育CPA解析】

只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以选项B正确，所以选项D错误当然有啊，两种完全不相干的投资对象，等于投资分散，同时也是风险分散，就是不要把鸡蛋都放到一个篮子里，就是前提是这些篮子都不相干，否则也起不到分散风险的太好效果，关键还是对投资对象的分析，对于有把握十分看好的，可以集中投资，没把握的，就要分散投资。