一只股票的贝塔值为1.8.一名研究该股票的证券分析师预测它的预期收益率为18%.假

悲观 因为市场风险溢价即是高于无风险利率的部分 即是说市场平均股票收益为13% 无风险溢价值乘以贝塔值加无风险利率 即8%*1.8+5%=19.4%大于18%根据capm资本资产定价模型

2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%

所以预期收益率为13%

证券分析师的标杆人物

胡立阳。华裔美籍。是移民的，华尔街股票神童十几岁就出名了。期待看到有用的回答！